Optimierte Trend Trading Joined Jan 2008 Status: MathMaven 193 Posts Attached ist ein Screenshot aus meiner TopCat Software für die EURUSD stündlich für die letzten Tage. Hat ganz gut bekommen 500 Pips. In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt, wo wir LONG und rot sind, wo wir KURZ (KURZ) sind. TopCat ist nur für HILO interessant, so dass OPCL nicht angezeigt wird TopCat steht für quotTrend optimierte phasen-zyklische Analyse Traderquot und verwendet einige sehr ausgefallene DSP aus meiner Tage Gestaltung der Nimrod Searchwater Radar. Der Hauptfilter hat eine Glättung, die einer 40-bar-MA entspricht, aber mit einer Verzögerung von etwa 0,3 eines Balkens, gepaart mit ausgezeichneter Phasenlinearität. Hauptfilter ist die blaue Linie mit dem Entfernungsauslöser in rot In Trends, die wir spektakulär gut, erfassen bis zu 85 der Trend. In choppy whipsaws der Radar Clutter Filter versucht, uns zu halten (im Screenshot sind dies die weißen Balken.) Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Seit Dez 2007 Status Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren Das ist alles. Vor allem in der anspruchsvollen digitalen Signalverarbeitung. Ich habe verschiedene Gerüchte gehört, dass 90 von allen Händlern Geld verlieren und andere Gerüchte, dass 90 von allen Geld gehandelt wird mit einer Art von MA (oder einer der verwirrenden Reihe von Indikatoren auf ihnen basiert). Ich frage mich, ob es eine Korrelation hier Joined Nov 2007 Status: Mitglied 1.142 Beiträge können Sie die lackierten Balken Indikator sowie Wenn es einen Coder um, vielleicht kann er diese Indikator ein wenig verbessern. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Joined Jul 2006 Status: Charts PA gt 3,250 Beiträge Keine Ahnung, wie sich das von einem Crossover unterscheidet. Anbringen einer lokalen einfachen JMA Crossover I-Kurve angepasst, um Ihr Diagramm ähneln. Nur weil Sie eine von 52 Wochen, die schöne Pips nicht machen, machen es eine Ausnahme von dem, was Sie gesagt haben: haben verschiedene Gerüchte, dass 90 von allen Händlern verlieren Geld und andere Gerüchte, dass 90 von allen Geld gehandelt wird mit einer Art von MA (oder Eine der verwirrenden Reihe von Indikatoren auf sie basiert). Ich frage mich nur, ob es eine Korrelation gibt. Beide Swing-Enden hatten reine Preis-Action-Setups, die wir eigentlich nur eine Chatsitzung auf diesem Paar hatten und die Schaukeln gestern bei J16 angeheftetes Bild (zum Vergrößern klicken) Optimized Trend Trading Mitglied seit Apr 2010 Status: Mitglied Hallo, es ist nicht offensichtlich, dass die digitalen Filter funktionieren. Wenn Sie einen digitalen Filter verwenden und eine einfache Cross-Over-Strategie ist es eine Verschwendung. Der SMA-Crossover stellt sicherlich zuverlässigere Ergebnisse vor (ich habe einen Experiment-SMA-Crossover-Experte gegen JMA-Crossover-Experte gemacht, der JMA war ein lahmer, der SMA gab viel robustere Lösungen für ex-tsdmanual-trad. Html Ich veröffentlichte dort meine Arbeit auf dem digitalen Upgrade von ASCtrend und leider musste ich beweisen, dass die bloße Tatsache, dass wir ein JMA verwenden nicht bedeutet, dass wir besser machen, aber die Fraktals mod von FRASMA übertraf das SMA-Original bei jeder Bedingung). Das bedeutet nicht, dass DF nutzlos sind, aber sie benötigen viel anspruchsvollere oder andere Ansatz. Hier gebe ich ein Beispiel für jemanden, der ein sehr interessantes Handelssystem mit Neuroshell gemacht hat. Die Strategie basiert auf einer komplexen Mischung aus digitalen Filtern und GA-Optimierung. Leider sind viele der Links nicht mehr funktioniert. Sie benötigen Google Übersetzer. Schauen Sie die Regeln sind wie folgt: AMTRADING RULESRules KAUFEN LANG BEDINGUNGEN: AgtB (Lead (JMANSDT001 (Close, 9,0), 2), JMANSDT002 (Clo se, 19,0)) Nicht (AbBgtC (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 Hedrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trend AgtB (Blei (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Close. 3) , Hodrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0), Müller (Linie, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trendline (Schließen, 3,3 , Hodrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0., 3,60,40))), 5,0), 10), Add2 (Sub (Lin TimeReg PredValue (Cl ose, 55,30) ), Mul2 (1.715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trendlinie (Schließen, 3,3,3,3,60,40)))), 1) AgtB Momentum (JMANSDT004 (Schließen, 3,0), 1), 0) VERKAUF KURZBEDINGUNGEN: AbB (Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sub (LinTimeReg PredValue (Schließen, 55,30), Hodrick-Prescott Fenster (Schließen, 100,500000 , Mul2 (1.715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trendlinie (Schließen, 3,3,3,3,60,40))), 5,0 Hodrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0)), Mul2 (0,00539, Lead (JMANSDT003 (Add2 (Sint (PredValue, 55,30) Ehlers Trend Line (Close, 3,3,3,3,60,40))), 5,0), 10), Neg (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0) 0,005. Hodrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0)), Mul2 (1.715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (39) Ehlers Trendlinie (Close, 3,3,3,3,60,40))), 5,0), 10), Add2 (Sub (Lin TimeReg PredValue (Cl ose , Hodrick-Prescott-Fenster (Close, 100,500000,0), Müller (Linie, 100,500000,0)), Mul2 (1,715, Sub (Hodrick-Prescott-Fenster (Schließen, 100,500000,0), Ehlers Trendline (Schließen, 3,3 , 3,3,60,40)))), 1) AltB (Momentum (JMANSDT004 (Schließen, 3,0), 1), 0) Nach all diesen Bedingungen wird ein genetischer Optimierer durchgeführt. Hier ist es die Vorlage für Neuroshell. Dies ist eine der erfolgreichsten Strategien für digitale Filter, die ich kenne. Die Neuroshell ist nur ein Werkzeug, das Sie finden können, einige nützliche Ideen, was Eingänge verwendet wurden, ist die Optimierung der verschiedenen Getränk. Ich mag sehr viel dieses Programm, aber ich fühle mich unruhig, auf eine proprietäre Software verlassen. R ist ein cooles Programm, das ich auf meinem PC installiert habe, aber es erfordert viel Mühe, die Lernkurve ist steil wie ein Berg für einen Typen ohne Programmierkenntnisse. Aber Sie können eine Menge Phantasie Dinge mit ihm zu tun. Kürzlich arbeitete ich an Hirn-Trend mit digitalen Filter, der Code ist Open Source, schauen Sie es, es ist ein anspruchsvoller Ansatz der Verwendung von digitalen Filtern. Es gibt interessante Ergebnisse auch ohne Optimierung. Ich habe eine besondere Meinung über die Optimierung. Was wir tun, ist grundsätzlich eine statistische Optimierung. Unabhängig von Algorithmen, verwenden Sie immer optimieren die Balance, Gewinn zu Lose-Verhältnis, Maximale Rendite auf Konto. Und das ist falsch. DAS IST FALSCH, weil die Märkte nicht GAUSSER sind. Die Märkte sind soooooooo komplex, dass manchmal sogar die mächtigsten Computer auf dem Planeten nicht besser als ein Elliot Count. Manchmal werden alle Algorythmen die Lösung finden, und wir haben eine niedrige Phasenraum-Singularität. Zum Beispiel sieht ein Eliott-Graf, dass die Muster des Impulses vorbei sind. Er sieht seltsame Bewegungen und sagt. Aha-Korrekturmuster. Ist er in der Lage, sehr gut vorherzusagen, bezweifele ich, aber er kann seine Handelsstrategie sehr gut an die Marktbedingungen anpassen. Der Typ mit dem Optimierer hat soeben eine perfekte Optimierung abgeschlossen und beginnt mit einer optimierten Lösung für einen Trend in einem breiten Markt. Was passiert als nächstes Sind die Algorithmen in der Lage, Gesichtserkennung so gut wie Menschen zu machen Und die Einschätzung des Marktzustands erfordert den gleichen kognitiven Prozess wie die Gesichtserkennung. Hier meine ich nicht, dass algorithmische Optimierung nutzlos ist, ich meine, dass seine mechanische Verwendung führt an dunklen Orten, was Algorithmus Sie verwenden. Der Mensch und die Maschine müssen zusammenarbeiten, wir haben noch keine bessere Antwort auf unserem Einzelhandel. Der Grund ist, den Unterschied zu zeigen. Denn wenn die Periode klein ist, erscheinen die Unterschiede nicht so klar. Die Idee ist, mehr Glättung verwenden, aber eine scharfe Reaktion nur, wenn Sie es brauchen. Jedenfalls sah ich es gibt einen Unterschied zu. Manchmal sehen Sie die blaue Linie von JJMA nicht, weil sie vom roten bedeckt ist. Ich werde die Idee offenlegen. Die Idee ist, dass die digitalen Filter auf ihre eigenen und die fraktalen gleitenden Durchschnitte werden auf ihre eigenen verwendet werden. Also fragte ich mich selbst die Frage, was passieren würde, wenn wir diese modernen Ansätze kombinieren würden. Das einzige Problem ist, dass ich kein Coder bin, nicht Ingenieur oder Mathematiker. Ich wollte wirklich wissen, was passieren würde. So machte ich es einfach Ich benutzte als ein Träger ein Fractal gleitender Durchschnitt und ich ersetzt die iMA Funktion nach innen mit iCustom Funktion von JJMA. So haben Sie nun die Ergebnisse. Die beiden gleitenden Mittelwerte sind unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Formeln für die Schätzung der fraktalen Dimension verwenden. Die gelbe Linie verwendet eine RS-Analyse, die rote Linie verwendet die normale FGDI-Formel. Also, wenn der Markt ruhig ist, ist es ein normaler Filter. Wenn wir eine niedrigere Dimension mit erhöhter Wahrscheinlichkeit von schwarzem Rauschen haben, neigt der Filter dazu, schneller zu reagieren. Wenn wir also eine niedrigere fraktale Dimension haben, ist die Bewegung persistent. Es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Bewegung in die Richtung des vorherigen sein wird. Also, wenn es eine Umkehrung, die Umkehrung neigt dazu, schnell und abrupt (Black Rauschen). So erklärt, wie die V-Tops und V-Böden gebildet werden. Wenn andererseits die fraktale Dimension höher als 1,5 ist, haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Bewegung in der entgegengesetzten Richtung sein wird. Und der Preis geht nach oben und unten in einer Menge von Oszillationen. Dort finden wir rosa Rauschen, viele Peitschen auf und ab. Wenn die Preis-Zeitreihen zufällig waren, würde es keine Korrelation jeder Bewegung mit der vorherigen Bewegung geben. Der Hirn Trend immer noch erstaunt, wie es in der Lage, eine Lösung in sehr feindlichen Umgebungen zu finden ist. Normalerweise sollte es verwendet werden, wenn es eine niedrige Dimension in beiden beiden Tasten Ebenen 15 und 30. Ich kann eine Menge Beispiele dafür geben. Dieser Ansatz ist anders und unabhängig von der TA Perspektive, so dass er sich wirklich gut mit ihm. H - Hurst-Exponent Wenn H 0,5 die FGDI 1,5 Rosa Rauschen 0ltHgt0.5 Schwarzes Rauschen 0,5ltHlt1.0 Siehe Kapitel 13: Bruchgeräusch und RS-Analyse Aus dem Buch Fraktalanalyse. In diesem Buch wird nur die Theorie ohne praktische Betrachtung diskutiert. Dennoch hat dieses Wissen in der TA eine sehr praktische Anwendung. Attached Image (zum Vergrößern anklicken) Attached ist ein Screenshot aus meiner TopCat Software für den EURUSD Stundensatz für die letzten Tage. Hat ganz gut bekommen 500 Pips. In diesem Anzeigemodus sind die Balken grün eingefärbt, wo wir LONG und rot sind, wo wir KURZ (KURZ) sind. TopCat ist nur interessiert an HILO so OPCL nicht gezeigt TopCat steht für quotTrend Optimized Phase-Cyclic Analysis Traderquot und verwendet. I dont denken u brauchen ein ea, um den gleitenden Durchschnitt zu handeln , Ich habe mehrere Punkte: 1. Allerdings ist das Beispiel von Brain Trend. Ich glaube, es ist nicht so einfach, Zeigte, dass ein digitales Filter die Fähigkeit eines komplexeren Systems wesentlich verbessern kann 2. Die digitalen Filter können durch eine Kombination von Anpassung an die fraktale Geometrie verbessert werden. Die Aufnahmen, die vor einigen Beiträgen auf diesem Ansatz basierten, werde ich zeigen, dass es War wahnsinnig einfach zu tun. In der Tat ist es getan, müssen Sie bestehende Dinge zu kombinieren. Und jetzt werde ich ein anderes Beispiel zeigen, wie ein digitaler Filter eine bestehende Strategie verbessern kann. Dies betrifft die Trendmagie-Anzeige. Ich habe gerade die normale CCI mit etwas anderem ersetzt. Und wir haben schöne Ergebnisse. Sie können den Filter und den Zeitraum anpassen. Im Original wurde es auf 50 Perioden CCI als Proxy für Trendmaß gesetzt. Wie üblich müssen Sie die JJMAseries im Include-Ordner installieren. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Jungs dieses Indikator ist in der mql offizielle codebase. Ich bin kein Schöpfer von allem. Ich möchte nur bestehende Dinge kombinieren, weil es viele unerforschte Möglichkeiten gibt. Alvin Toffler sagt, dass Wissen nützlich ist, wenn es mit einem anderen Wissen kombiniert wird. Genau aus diesem Grund können wir unsere digitalen Filter mit komplexeren Systemen in Metatrader mit nur einer Zeile Code kombinieren, aber können Sie die ursprüngliche Jurik so einfach kombinieren, und mit dem, weil Sie Türen verschlossen haben überall. Kositsin in der Verbindung hat eine ganze Bibliothek erklärt, die erklärt, dass jeder iMA und jeder Mittelungsalgorithmus durch seine digitale Glättung ersetzt werden kann. Die Ergebnisse können erstaunlich sein oder nicht. Die TSD-Innovation ist die doppelte Glättung und sehen, was besser ist. Als resuly fragte ich mich, dass wir eine fraktale Anpassung von Jurik Glättung und doppelte Glättung verwenden können. Wie es gemacht wird. Sie haben die FRASMA Sie ändern die iMA innerhalb von ihm mit der Jurik-Glättung. Sie tun das gleiche mit RSFRASMA und alle anderen fraktalen gleitenden Durchschnitt haben Sie zur Hand. Die SSA normalisiert, zeigte, dass es, wenn es keine zuverlässige Möglichkeit, SSA ohne Neuberechnung verwenden gibt es immer die Möglichkeit, die Informationen Schritt für Schritt zu extrahieren. Die SSA-Normalisierung verwendet Pfeile, der TSD-Weg ist besser. Mitglied seit: Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge OK Lassen Sie ein Beispiel in Echtzeit sehen. Auf einem Schuss haben wir das Doppelte geglättet. Es ist besser, wenn der Markt ist volatiler. Deshalb brauchen Sie die SSA-Squeeze auf dem Boden, um nicht gegen den Hang zu handeln. Das Fraktalmod der doppelten geglättet ist etwas unterlegen in der Reaktivität, aber es ist beabsichtigt, auf allen Marktbedingungen zu arbeiten. Und die Haltestellen sind viel zu nah. In diesen Spielzeug haben wir: Digitale Filter Fraktale Geometrie SSA Verwendung der Volatilität Dies ist ziemlich komplexes Spielzeug. Was mir gefällt, dass es sich an den Markt anpasst und nicht vorhersagt. Was ich hinzufügen möchte, ist eine statistische Volatilität ändern Schwelle nach der Stunde. Denn der Hirntrend reagiert primär auf Volatilität. Und die Volatilität ändert sich auf jedem Paar in einer anderen Weise während der Zeit. So können wir einige statistische Kenntnisse hineinzufügen. So ist es besser, jene Spielwaren für Zeitfilter zu optimieren. Es ist unklug, für Tops und Böden zu suchen, es ist besser zu sehen, wie es in einer bestimmten Zeit wie zum Beispiel die europäische Session und Vergleich der europäischen Sitzung mit europäischen Sitzung führt. Das ist einfacher. Die zweite Sache nicht vergessen, die fraktale Dimension Eigenschaften. Wenn wir Rot auf dem 15 und 30 Zeitrahmen haben, kann unsere persistente Bewegungs-Achterbahn beginnen. Wir werden den alten Jungs zeigen, wie wir Tops und Bottoms auswählen können. Wenn wir auf dem 15- und 30-fachen Zeitrahmen eine hohe fraktale Dimension haben, bedeutet dies, dass der Phasenraum als zu komplex betrachtet wird. Ich nenne es Hochphasenraum-Singularität. Der Phasenraum ist so komplex, dass niemand recht hat. Der Preis geht hoch und niedrig wie verrückt. Erwarten Sie nicht, dass Brain Trend unter diesen Bedingungen durchführen, niemand kann. Unter diesen Bedingungen werden statistische Methoden verwendet, da der Phasenraum so komplex ist, dass wir ihn als Gaußscher analysieren können. Einen schönen Tag noch. Ich werde zeigen, Posten von hoher Phasenraum Singularität und niedrigen Phasenraum Singularität. Das ist etwas ganz Neues. Aber versuchen Sie es mit dem FGDI und schauen Sie sich um. Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Apr 2010 Status: Mitglied 180 Beiträge Ich möchte ein weiteres Beispiel von Low phase space singularity posten. Was typisch ist, ist, dass viele verschiedene Algorithmen in der Lage sind, dieselbe Lösung gleichzeitig zu finden und entsprechend zu handeln. Schauen Sie sich den Schuss an, ist es ein Unfall, dass der Hirntrend, die ASCTtrend stoppt mit digitaler Glättung, das ASCtrend-Signal, die Trend-Magie mit oder ohne digitale Glättung und die SSAsqueeze finden gleichzeitig die Lösung Sie sehen Hirn-Trend hatte gute Ergebnisse, hatte ASCTtrend gut Ergebnisse, Trend Magic hatte gute Ergebnisse. Ein einfacher gleitender Durchschnitt hat gute Ergebnisse. Der menschliche Händler kann gegen den Trend gehen und kann verletzt werden. Preis-Aktion Spezialisten sehen eine Pause von einer Unterstützung (wo die Brain Trend reagiert und das ist wahr), und das ist, warum sie sagen, Handel, was Sie sehen und nicht Sie denken. Die Idee ist, dass, wenn wir einen relativ einfachen Phasenraum der möglichen Lösungen haben, die Algorithmen in der Lage sind, gleichzeitig eine Lösung zu finden. Die Algorithmen sind in der Lage, zusammenzuarbeiten, aber die Menschen, die wir nicht kooperieren (ein Typ denkt, es ist überverkauft, das andere ist es überkauft, ein Mann hat langfristigen Horizont der andere hat kurzfristig). Und FGDI in rot an 15 und 30 M. Zeit-Rahmen ist eine gute Annäherung der möglichen Low-Phase-Raum-Singularität. Diese Niederphasenraum-Singularität ist für die politischen Entscheidungsträger beängstigend, da alle Marktteilnehmer gleichzeitig den gleichen Horizont haben. Sie sind nicht in der Lage, die Volkswirtschaften an den Markt anzupassen und den Markt nicht so effizient wie möglich zu führen. Manchmal geht die Singularität in eine Richtung, manchmal haben wir eine Reihe von Ping - Pong - Bewegungen. Alles, was in hohem Grade unberechenbar einige Bewegungen in die Zukunft ist, versuchen, ein Neuronales Netz zu trainieren, um jene Marktzustände vorherzusagen und Sie sehen, in der Tat, was Vorhersagealgorithmus, das Sie versuchen, Sie zu implementieren, scheitern, die niedrige Phasenraumsonderform vorauszusagen. Sie müssen so schnell und intelligent wie möglich reagieren, und sogar ein SMA ist gut genug. Allerdings ist die SSA-Squeeze noch rekalkuliert. Sie müssen die Bar, wenn es fertig ist Block, sonst sehe ich nicht den Punkt der Verwendung von Bars. Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken)
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